Riskanalys

Söderberg & Partners Wealth Management lägger stor vikt vid att analysera, beräkna och bevaka risk. Riskhantering är en central del i Söderberg & Partners kunderbjudande.

Det finns en mängd olika metoder för att beräkna och presentera risker; Söderberg & Partners koncentrerar sig främst på kundens riskpreferenser och de finansiella risker som finns i våra kundportföljer.

Vi analyserar risken i enskilda innehav, för att kunna bevaka risken i kunders totala portföljer. När vi beräknar portföljernas risk tar vi hänsyn till att olika instrument beter sig olika i olika marknadsscenarier, och vi tar även hänsyn till att vissa innehav tenderar att röra sig tillsammans (korrelation).

Value-at-Risk (nedsiderisk) är Söderberg & Partners primära metod för att beräkna och presentera risk i kundportföljerna. Nedsidesrisken är en beräkning utifrån statistiska metoder och marknadshistorik av hur mycket portföljen kan minska i värde under en viss tidsperiod med låg sannolikhet. Det är alltså ett sätta att illustrera hur mycket portföljen kan minska i värde i ett dåligt scenario. Sannolikheten att en portfölj tappar mer än sin ettåriga nedsidesrisk motsvarar att det händer en gång på 40 år. Måttet är ingen garanti för att portföljen inte kan minska mer än så.  

Fördelningen i portföljerna baseras på nedsidesrisken, där risknivå 1 innebär lägst risk och risknivå 5 innebär högst risk. Eftersom det är viktigt att ge kunderna en rättvisande bild av risken uppdateras denna kvartalsvis, och vid behov vid större marknadshändelser. Uppdateringarna inkluderar förändringar i aktiemarknadens och räntemarknadens förväntningar på framtida pris och svängningar, både på kort och lång sikt.